果子量化×赫尔墨斯：AI写策略代码的正确姿势
你是不是也这样用AI写策略？ 直接丢一句"帮我写个期货网格策略"给ChatGPT，然后得到一段看起来像那么回事、但跑起来全是bug的代码？ 这不是AI的问题，是用法的问题。 通用大模型不懂CTP接口、不懂tick数据格式、不懂滑点处理、不懂...
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你是不是也这样用AI写策略？ 直接丢一句"帮我写个期货网格策略"给ChatGPT，然后得到一段看起来像那么回事、但跑起来全是bug的代码？ 这不是AI的问题，是用法的问题。 通用大模型不懂CTP接口、不懂tick数据格式、不懂滑点处理、不懂...
一、入坑期货的那些年 2019年入坑期货，最初就是手动盯盘，靠感觉做多做空。亏了钱才意识到，交易这事不能靠"感觉"。 后来学了Python，开始写简单的均线策略，用backtrader回测，觉得自己找到了圣杯。结果实盘一跑，滑点、手续费、行...
引言：当「代码」遇见「智能」 如果你在三年前提起「量化交易」，大多数人的反应是：「那不是华尔街程序员干的事吗？」而今天，如果你再提起「AI」，大家的反应变成了：「这玩意儿能不能帮我炒股？」 答案是：可以，但没你想的那么简单。 期货量化交易和...
入坑量化三个月，交了不知道多少学费（主要是时间上的）。总结出新手最容易踩的5个坑。坑1：以为回测好=实盘一定好这是最大的误区！回测只是历史模拟，实盘有滑点、手续费、网络延迟、流动性不足等各种问题。坑2：参数过度优化不停调整参数让回测曲线完美...
技术指标是量化策略的基础积木，了解这些指标的用途是设计策略的第一步。一、趋势类指标（判断方向）移动平均线（MA）：最基础的指标，短期均线上穿长期均线通常视为看涨信号。MACD：基于均线差值的指标，金叉看涨，死叉看跌。二、震荡类指标（判断超买...
很多人问我量化交易怎么学，今天整理了一份学习路线图，适合完全零基础的朋友。第一阶段：基础知识（1-2周）了解期货/股票市场基本概念：什么是合约、保证金、多空、平仓了解K线图：开盘价、收盘价、最高价、最低价了解常用术语：成交量、持仓量、涨跌停...
经常看到别人分享策略时提到夏普比率2.0、最大回撤10%这些数字，今天用人话解释一下这些指标是什么意思。1. 年化收益率把策略收益换算成一年的收益率。注意：样本时间太短的年化收益率参考意义不大。2. 最大回撤（Max Drawdown）——...
作为一个刚入门三个月的新人，想分享一下我的学习经验供大家参考，也欢迎大神们指正。结论先行：先学Python基础，但不要求精通。我的学习过程：花了两周学Python基础（变量、循环、函数、列表）然后直接用回测框架尝试最简单的策略遇到不懂的再回...
作为从程序员转行量化的小白，过去半年我试了好几个回测工具，分享下使用体验，供新朋友们参考。我的需求：会Python、做期货、主要做中低频策略（分钟级到日级）试用过的工具类型：开源回测框架A类——优点：文档详细，社区活跃，Python生态完整...
看到社区里很多朋友是刚从股票转过来的，对期货的一些基础概念不太熟。今天聊聊期货最核心的几个概念。1. 什么是期货合约？期货合约是一份标准化的远期合同——约定在未来某个时间、以某个价格、买卖一定数量的商品。作为交易者，我们大多数时候不需要实物...
CTA（Commodity Trading Advisor，商品交易顾问）是量化交易中最经典、最适合新手入门的策略类型之一。什么是CTA策略？简单说就是用程序跟着趋势做交易的策略。核心逻辑是：顺势而为——价格上涨时做多，下跌时做空，不预测方...
上次讲了CTA趋势跟踪，今天聊聊另一种经典策略类型——套利交易。什么是套利？套利就是利用两个或多个相关资产之间的价差变化来获��，而不是赌价格涨跌。打个比方：楼下两家包子铺，A家2元B家2.5元，在A家买在B家卖，每单赚5毛。这就是套利的基...
K线图是量化交易的基础视觉语言，所有技术指标都是从K线数据算出来的。一根K线包含四个价格：开盘价（Open）：这个时间周期开始时的价格收盘价（Close）：这个时间周期结束时的价格最高价（High）：这个周期内出现过的最高价最低价（Low）...
网格交易是另一种适合新手了解的量化策略，思路非常直观。什么是网格交易？把价格区间分成很多格子，每格之间间距相等：价格上涨到上面一格就卖出获利，价格下跌到下面一格就买入建仓。价格在格子里来回波动，你就在高抛低吸中不断积累利润。一个简单的网格例...
我最近学量化，用日线数据回测了一个简单的策略，效果看起来不错。想问一下这个成绩算合格吗？可以直接拿去实盘吗？另外，回测能代表实盘效果吗？需要注意什么问题？提前谢谢大家！...
做交易老手和新手最大的区别往往不是策略好不好，而是风控做没做到位。为什么要止损？因为没有人能100%判断对方向。即使是一个历史上胜率70%的策略，也可能连续遇到3次亏损。如果没有止损，单次大亏损就可能把之前积累的利润全部抹掉。止损的核心原则...
量化交易圈子里流传着很多说法，有些对新手误导很大。今天来澄清几个。误区1：量化交易=稳赚不赔量化是用代码辅助决策，不是印钞机。量化策略一样会亏钱。任何声称无风险高收益的都要警惕。误区2：策略越复杂越好复杂的模型不一定比简单的策略更有效。很多...
刚开始做量化时最容易犯的错误之一：什么品种都想做，结果一个都做不好。选品种的核心考虑因素：1.流动性（最重要）：成交量大的品种买卖方便、滑点小、价格不容易被操纵。新手建议从主力合约入手。2.波动性：波动太小没盈利空间，波动太大风险难控制。新...
数据是量化交易的基础。很多新手问去哪找免费的期货数据，今天整理合规合法的获取渠道。方式一：交易所官网（最权威）各大期货交易所官网每日公布行情数据，包括结算价、成交量、持仓量等。数据最权威但需自己爬取整理。方式二：开源数据工具Python开源...
做了两年量化学习，最大的感悟不是策略有多精妙，而是：纪律比策略重要100倍。为什么纪律这么重要？因为人是会犯错的。即使你有很好的策略，实盘中遇到以下情况也很容易乱：连续亏了3次第4次还敢按信号入场吗？开盘暴跌5%止损单执行了吗？隔壁品种涨疯...
金融工程专业大四在读，想往量化交易方向发展。想请教社区里的前辈几个问题：1. 应届生入行量化，最需要掌握哪些技能？Python、数学、金融知识各需要到什么程度？2. 有没有推荐的入门项目？最好能写在简历上那种。3. 需要考什么证书吗？（期货...